天同學(xué)
2019-10-20 20:17答案里公式推導(dǎo)過(guò)程看不懂,請(qǐng)問(wèn)考試需要掌握這么復(fù)雜的推導(dǎo)過(guò)程么
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-10-22 13:29
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同學(xué)你好,這個(gè)可以掌握,也可以不掌握。
但是要知道這題的出題思路,
這個(gè)題并不是考慮的coupon越大,久期越小的概念哈。
因?yàn)樵谄渌麠l件不變的情況下,DV01的大小不僅和MD有關(guān)還和P有關(guān),coupon變化不僅會(huì)影響MD還會(huì)影響P。所以要從DV01的公式入手
