夏同學(xué)
2019-10-21 00:58老師，這里的TR為什么用的portfolio的貝塔呢，百題里講的是用index的貝塔?。?/h3>
所屬：FRM Part II
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-10-22 17:16
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同學(xué)你好，index和市場(chǎng)大盤的貝塔永遠(yuǎn)是1，你使用這個(gè)貝塔是沒有意義的，而且這里的1.2的真正含義是：“portfolio如果相較于index，或者整體市場(chǎng)，那么他的貝塔是1.2”，如果想較的對(duì)象是某個(gè)風(fēng)險(xiǎn)很高的資產(chǎn)，可能他的貝塔就很小，這個(gè)其實(shí)在一級(jí)第一門課就已經(jīng)講過，beta的基礎(chǔ)是指數(shù)或者整個(gè)市場(chǎng)，如果基準(zhǔn)變了，題目也會(huì)有信息給出的。
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