rinne
2019-10-21 02:06老師,互換類產(chǎn)品,是不是一方有wrong way risk 另一方就是right way risk?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2019-10-22 15:44
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同學(xué)你好,這并不一定,要看分析的交易對手與標(biāo)的合約之間存在何種關(guān)系。比如說如果分析的交易對手信用質(zhì)量變化與標(biāo)的合約無任何關(guān)系,那么這個時候PD變化,Exposure不會發(fā)生改變。就不能這么分析。
