caramelhan
2019-10-21 15:13這道題請(qǐng)問(wèn)為什么取值是用的雙尾值1.96？VaR值不是都應(yīng)按單尾取值么？而且此題在講義上也有，講義也是按單尾算的，請(qǐng)解釋謝謝。
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-10-22 17:19
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這里讓你算的是surplus的取值區(qū)間，而沒(méi)有讓你算surplus的VaR，而且題目說(shuō)了lower bound，其實(shí)已經(jīng)暗示了你用兩邊的分位數(shù)了，surplus可能增加也可能減少的呀，所以自然是有兩邊，如果考慮surplus的VAR，那么只考慮損失，這時(shí)候使用單邊的是可以的。
0
0
0
0
