Sylvia
2019-10-22 07:3544題0.7040*-200為什么是新的delta？？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2019-10-22 14:07
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同學(xué)你好，0.7040*-200為什么是新的delta
準(zhǔn)確的說這個式子是在新的delta下的對沖式子
因?yàn)樵瓉淼膁elta是0.5739.后來delta=0.7040.
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追問
可是為什么是用call的數(shù)量？delta的話標(biāo)的資產(chǎn)不是stock嗎
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追答
我不知道你的問題在哪里？
delta說的是期權(quán)的delta呀，后來才把delta的概念擴(kuò)充了，遠(yuǎn)期期貨標(biāo)的資產(chǎn)都有delta。
如果一個期權(quán)的delta是0.3
100份期權(quán)，其delta應(yīng)該是多少，不就是0.3*100么
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