周同學(xué)
2017-12-07 09:06How can we calculate the weights for each VaR under coherent risk measures? Thanks!
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Crystal助教
2017-12-07 15:58
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同學(xué)你好，關(guān)于權(quán)重的問題，在我們的題目中，一般會(huì)有兩種形式的考查，第一種就是題目直接給出，不用計(jì)算，第二種就是題目中會(huì)給出一些具體的position，比如說A資產(chǎn)是1milion，B資產(chǎn)是4million，所以在這個(gè)組合中A資產(chǎn)的權(quán)重就是1/(1+4)=20%.
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