1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-10-22 17:47
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同學(xué)你好,因?yàn)槎雾?xiàng)對(duì)于alpha的調(diào)整是最麻煩的,而且參數(shù)的要求十分高,因此使用線性模型引入 tradeable non-linear factor是最簡(jiǎn)單的,相當(dāng)于在回歸項(xiàng)里面多增加一個(gè)自變量,用于修正評(píng)價(jià)基金經(jīng)理的alpha指數(shù)。
