秦同學(xué)
2019-10-22 17:05老師，我沒有明白這道題的A選項(xiàng)，利率分布不服從正態(tài)分布而是服從條件正態(tài)分布，因?yàn)槔室话銥檎珹怎么錯(cuò)了呢？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Wendy助教
2019-10-22 19:09
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，條件正太分布，指的是在不同的條件下，利率是服從正態(tài)分布的。那么不同的條件，也就是意味著利率是服從正態(tài)分布的，但是服從的是不同參數(shù)下的正太分布，比如（u1，sigma1）一個(gè)正太分布，（u2，sigma2）正態(tài)分布，等等會(huì)有好多個(gè)正太分布。
如果是這種情況的話，那么利率的波動(dòng)率就不是靜態(tài)的了，而應(yīng)該是不同的條件下波動(dòng)率是不同的了。
所以這個(gè)題A說的是前后不一致
0
0
0
0
