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2017-12-07 11:18第32頁，correlation 越低，corridor越低，因為further divergence from target is "less" likely. 請問應(yīng)該是“MORE”likely 吧？
所屬：CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
金程教育陳老師助教
2017-12-07 14:54
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請問，你問的是這個知識點嗎？請將你具體的問題貼上來
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是課件p32 strategic considerations
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是課件p32 strategic considerations
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那張表，里面關(guān)于asset class correlation對rebalancing ranges的影響“l(fā)ess correlated,narrower ranges"的原因應(yīng)該是”further divergence from target is MORE likely"吧？而不是less likely?
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不是"correlation with rest of portfolio" 是“asset class correlation"
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圖片粘貼不了
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咱們說的是一個知識點，就是各個資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)對rang的影響，correlation 越大，rang越大；correlation 越小，rang越大，因為相關(guān)性小，變動不同步，那么”further divergence from target is MORE likely"，你是正確的
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謝謝！
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不客氣，真心希望你明年通過考試，早日持證。
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