1個(gè)回答
Crystal助教
2017-12-07 15:47
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同學(xué)你好，這個(gè)題要比較的是portfolio A的expected return和market portfolio的expected return之間的大小關(guān)系，從你的圖片中可以看出來(lái)你已經(jīng)計(jì)算出了portfolio A的expected return是21%，（其實(shí)這個(gè)值也已經(jīng)在題目中告訴你了），剩下要求的就是market portfolio的expected return的大小，就直接用market portfolio的risk premium11%加上無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率就可以了。應(yīng)該是15.5，所以應(yīng)該是portfolio A的expected return大于market portfolio的expected return
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