無同學(xué)
2019-10-22 18:55Ldi的risk中，1.為什么標(biāo)的收益率曲線平坦，或者未來現(xiàn)金流集中在曲線平坦的部分。資產(chǎn)貨幣久期的測量誤差越??？2.為什么，對于基于類型1的現(xiàn)金流，而做的資產(chǎn)投資，對于免疫策略的應(yīng)用，測量誤差會增加呢？
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1個回答
Chris Lan助教
2019-10-23 09:00
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同學(xué)你好，因為在收益率曲線比較平的地方，說明隨著時間的推移，收益率變化很小，而收益率變化小的情況下，可以用久期度量利率風(fēng)險。如果收益率變化很大，要考慮凸性的影響，再用久期衡量利率風(fēng)險就不準(zhǔn)確了。
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