1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-10-23 16:37
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，其實(shí)這個(gè)策略是這樣的，我們?cè)诜治鐾顿Y組合的時(shí)候，肯定希望在風(fēng)險(xiǎn)和收益之間做權(quán)衡，如果你大學(xué)里學(xué)的和經(jīng)濟(jì)有關(guān)的專業(yè)的話，就會(huì)在微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中學(xué)過(guò)當(dāng)邊際收益等于邊際成本的時(shí)候，企業(yè)的價(jià)值會(huì)上升到最大，在投資組合里面如果邊際收益等于邊際風(fēng)險(xiǎn)，那是最完美的結(jié)果了，Marginal Return/Marginal risk代表的就是邊際收益和邊際風(fēng)險(xiǎn)之間的比值，也可以簡(jiǎn)單理解為帶來(lái)一份的風(fēng)險(xiǎn)，能帶來(lái)多少收益，那么自然希望這兩個(gè)數(shù)字越大越好，從1 4 這兩個(gè)資產(chǎn)可以判斷他們的這個(gè)比值顯然比2 3要高，因此自然增加他們的權(quán)重。
0
0
0
0
