孟同學
2019-10-23 08:50信用風險百題71 題，為什么算出來 counterparty 的敞口是50 不是30 呢？ 不太理解liang老師說的 可以單獨解釋一下么老師 謝謝
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1個回答
Robin Ma助教
2019-10-23 18:09
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同學你好，30 是肯定算不出來的，題目其實寫了很清楚了，net exposure是20 絕對值（absolute value）相加是80，敞口要么是大于0的數(shù)字，要么等于0，所以X-Y=20 X+Y=80 解出來就是X就是50，Y=30是counerparty的部分，A diversified portfolio of OTC derivatives with a single counterparty currently has a net mark-to-market value 這句句子的主語是 diversified portfolio，所以X自然設定是他，如果看成30，把這句句子再看一遍，英語語法問題。
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