垂同學
2019-10-23 11:31請問這道題，歷史模擬法更可能提供一個精確的估量在VAR上，相對于參數(shù)法來說。那么不是應該是成熟市場的大量數(shù)據(jù)才對嗎？應為成熟市場的數(shù)據(jù)更準確，大量數(shù)據(jù)也是會更準確。新興市場的少量數(shù)據(jù)不具有代表性，不能用來估計VAR的吧。
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1個回答
Wendy助教
2019-10-23 19:37
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同學你好，你的理解是可以的，數(shù)據(jù)越多得出來的結果越準確。數(shù)據(jù)越少，得出的價格其實越不準確
那么不是應該是成熟市場的大量數(shù)據(jù)才對嗎？應為成熟市場的數(shù)據(jù)更準確，大量數(shù)據(jù)也是會更準確。新興市場的少量數(shù)據(jù)不具有代表性，不能用來估計VAR的吧。
出題嘛，的確不嚴謹。只能相對選擇最優(yōu)的
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追問
額，相對選擇最優(yōu)的媽？答案給出的是最差的選項吧。。相對最優(yōu)的也不是它呀。。
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追答
在數(shù)據(jù)比較少的時候，相對而言歷史模擬法要比risk metric法得出的結果更好些
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