杜同學(xué)
2019-10-23 13:30老師麻煩講解下這道題，答案中用到的公式看不懂，整個(gè)題目解析不太理解
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-10-23 17:38
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同學(xué)你好，思路是：residual risk代表跟蹤誤差，IC代表基金經(jīng)理的預(yù)測(cè)能力，Score服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，代表預(yù)測(cè)方向。如果基金經(jīng)理的預(yù)測(cè)能力為12%，跟蹤誤差為13.78%，那么理論上超額收益率應(yīng)該服從一個(gè)均值為0，標(biāo)準(zhǔn)差為1.65%的正態(tài)分布。換句話說(shuō)，實(shí)際數(shù)據(jù)中應(yīng)該有約95%的超額收益率數(shù)據(jù)處于（-3.24，+3.24%）的區(qū)間中，現(xiàn)在區(qū)間正好符合，不就是95%的的置信水平么，那么區(qū)間外的就是5%，乘以300 就是15，這上課時(shí)候提到過(guò)一句，基本不考。
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