楊同學
2019-10-23 18:47老師你好,請問FRM2級練習題第322中,如何看standard error?這塊知識點有點薄弱,煩請老師仔細講解一下這套題目的解題思路,謝謝!
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Cindy助教
2019-10-24 11:42
該回答已被題主采納
同學你好,標準誤是一級的知識點了哦,樣本均值是一個隨機變量,這個隨機變量在樣本容量足夠大時會服從于正態(tài)分布。此外,樣本均值這一隨機變量的標準差也被稱為標準誤。根據中心極限定理,樣本均值標準差為:sigma/n^0.5
回歸方程前面的系數表示的就是基金經理的投資權重,+表示買入,-表示賣出,比如SMB前面的系數是-0.5,表示基金經理買入50%的大盤股,賣出50%的小盤股,其他系數的分析也都是這樣的,市場組合前面的系數是0.67,對應的無風險資產前面的系數就是1-0.67=0.33,這兩者的權重之和加起來是為1的,
