卓同學(xué)
2019-10-23 23:06C選項(xiàng),Credit Var為何等于WCL-EL?VaR不是一定置信水平下的最大損失,應(yīng)該直接等于WCL呀?
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-10-24 13:50
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同學(xué)你好,這個(gè)其實(shí)是一個(gè)定義的問題了,因?yàn)閃CL表示的最壞情況下的損失,EL是銀行日常的撥備,剪一下就是非預(yù)期損失,也就是銀行需要繳納的資本金是多少,如果這個(gè)沒法理解,可以當(dāng)做結(jié)論來(lái)記住,CVAR計(jì)算要減去EL,但是合規(guī)資本里面既包括EL也包括UL,可以這么記住他。
