哈同學(xué)
2019-10-24 00:09老師可以再幫忙回憶一下time weighted return怎么算嗎
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-10-24 11:04
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同學(xué)你好，時(shí)間加權(quán)平均收益就是幾何收益，我們把每一期的收益都+1，最后連乘起來(lái)，算了幾次收益，就開(kāi)幾次根號(hào)就好了
至于每一期的收益怎么計(jì)算，是和我們一級(jí)學(xué)過(guò)的持有期收益率是一樣的算法，把期末的收益減去期初的本金，再除以期初的本金，這樣算出來(lái)的就是整個(gè)持有期的收益率
比如這道題，第一期期初的本金是50，期末的時(shí)候總收益是65，再加上2元錢(qián)的紅利，整體的收益就是67，持有期收益率就是(67-50)/50
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回復(fù)Cindy：這題time weighted return是多少？
