垂同學(xué)
2019-10-24 09:13請問這道題，如果利率上升，那么看漲期權(quán)的價值會下降，所以持有一個看漲期權(quán)最好的處理方式不是應(yīng)該不行權(quán)嗎，而且題里也說了，這是一個不分紅的美式call，那么它也應(yīng)該相當(dāng)于歐式call，也就是說不能提前行權(quán)的啊。選D了呀。
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2019-10-24 18:06
該回答已被題主采納
同學(xué)你也說了。無分紅的看漲期權(quán)應(yīng)該不行權(quán)
所以提前行權(quán)不是最優(yōu)解：never optimal
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