Rachel
2019-10-24 10:55老師,請(qǐng)問這里講的風(fēng)險(xiǎn)大小,是單指時(shí)間長(zhǎng)短造成的?還是其它什么原因?是不是能用convexity的大小來解釋?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-10-25 13:18
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同學(xué)你好,這里的風(fēng)險(xiǎn)是由資產(chǎn)和負(fù)債的時(shí)間不匹配造成的,但是造成的風(fēng)險(xiǎn)并不是時(shí)間風(fēng)險(xiǎn),主要是利率風(fēng)險(xiǎn)。
這里說convexity像期權(quán),只是定性的討論,不是定量角度分析。
