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Crystal助教
2017-12-08 17:25
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同學(xué)你好，這個題主要考查的是CML和efficient frontier的相關(guān)知識。先看第一句話，這句話是錯zero beta上，beta值一定不能為0，第二句話說的是CML的斜率是正數(shù)，而且他的傾斜程度受到market risk premium和市場組合的波動率，所以這句話是對的，根據(jù)CML的圖形和公式可以看出。第三句話說的是沒有risk free asset 的有效前沿，那就應(yīng)該指的是馬科維茨的有效前沿，是由最小方差組合和市場一起組成的，這個應(yīng)該是沒有什么問題的。第四句話有效前沿要求所有的投資者擁有相同的風(fēng)險偏好和對未來收益的預(yù)期，所以第四句話是錯誤的。第五句話說的是有效前沿的假設(shè)，應(yīng)該也是沒有什么問題的。
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