張同學(xué)
2019-10-24 23:59老師63題畫線部分對(duì)么，雖然答案里沒(méi)要求計(jì)算，還是想弄明白，謝謝
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-10-25 17:41
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同學(xué)你好，注意1.34指的是期權(quán)。所以不對(duì)?？聪旅娴慕忉尮?br/>你持有的是eur，擔(dān)心的就是歐元下降。那么shortforward，隨著歐元價(jià)格下降，你在short forward中獲得的收益是越來(lái)越大的。因此可以比較好的覆蓋現(xiàn)貨市場(chǎng)的損失
而你shortcall。鎖著歐元下降，你最開始，只能收到期權(quán)費(fèi)。但一旦價(jià)格下降的很多，現(xiàn)貨市場(chǎng)只不斷虧損的，你的收益卻是固定的（期權(quán)費(fèi)一般來(lái)說(shuō)都比較小），無(wú)法覆蓋損失。所以不合適
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