FloraFang
2019-10-25 23:44總價(jià)值=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間價(jià)值，theta在ATM的時(shí)候絕對(duì)值最大，以上兩點(diǎn)都知道，但怎么從以上兩點(diǎn)推到theta在ATM的時(shí)候時(shí)間價(jià)值最大呢？課上只說(shuō)了為啥Delta在ATM時(shí)候時(shí)間價(jià)值最大。
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-10-28 17:09
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同學(xué)你好，這里要注意時(shí)間，不是同一個(gè)時(shí)間概念
總價(jià)值=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間價(jià)值，這個(gè)時(shí)間價(jià)值，說(shuō)的是未來(lái)的時(shí)間，距離到期還有多久的時(shí)間。
theta在ATM的時(shí)候絕對(duì)值最大，theta里的時(shí)間，是過(guò)去的時(shí)間，這兩個(gè)正好是相對(duì)的時(shí)間。
在ATM的時(shí)候時(shí)間價(jià)值最大，這里可以作為一個(gè)結(jié)論記住。
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