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Wendy助教
2019-10-28 18:34
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同學你好。
427題
Key rate exposure 表示利率曲線上選取的關(guān)鍵期限的利率變動帶來的債券價格影響（風險敞口）——利率曲線的非平行移動
100面值對應0.81的key rate風險敞口（表示關(guān)鍵利率變化一個BP，這個債券價格變化0.81元），4.04的key rate風險敞口對應多少面值呢？ 對應4.04/0.81*100 的面值，那有那么多key rate風險敞口，對應我就用對應的面值反向?qū)_，其實就是一個簡單的等比例關(guān)系
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