郭同學(xué)
2019-10-26 13:04老師,這道題的clean price為什么是10萬x0,680625x1,3256呀?這個和CTD的Net cost= QBP-QFPxCF 有關(guān)系嗎?
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1個回答
Wendy助教
2019-10-28 18:35
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同學(xué)你好,428和429屬于同一個類型的題目
Invoice price也叫drity price,也就是交易價格,這題讓求得是可以用來交割的這個債券的交易價格是多少。
drity price=(Most recent settlement price * Conversion factor) +Accrued interest
=68.0625/100*100000*1.3256+1495.88=91719.53
Most recent settlement price就是CTD的settlement price,是68 2/32=68.0625
AI=121/182 × USD100,000 × 0.045/2 = USD1,495.88
每期182天,累計計息121天
