郭同學(xué)
2019-10-26 13:51老師,這道題為什么不是coupon越小,Duration越大呢?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2019-10-28 17:23
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同學(xué)你好
這個題并不是考慮的coupon越大,久期越小的概念哈。
因為在其他條件不變的情況下,DV01的大小不僅和MD有關(guān)還和P有關(guān),coupon變化不僅會影響MD還會影響P。所以要從DV01的公式入手
