代同學(xué)
2019-10-26 14:50這里計算25年的利率為什么用的是第十年的那個曲線而不是第三十年的那個曲線 兩個算出來的結(jié)果不一樣的啊 不是應(yīng)該找和25最鄰近的關(guān)鍵利率嗎
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1個回答
Wendy助教
2019-10-28 18:43
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同學(xué)你好,不是這樣理解的
在關(guān)鍵利率的變動中,一次只假設(shè)一個關(guān)鍵利率發(fā)生變動,對整個利率曲線結(jié)構(gòu)的影響。
如果是10的關(guān)鍵利率發(fā)生一個BP的變動,那么30年的這個利率是不變動的。
如果你假設(shè)30的關(guān)鍵利率發(fā)生一個BP的變動,那么10年的這個利率是不變動的。
并不是兩個利率都變動,來看對25年這個關(guān)鍵利率的影響的。
