梅同學
2019-10-27 08:50老師..請問這個流動性風險的Var等于var+LC,Var值的計算為什么要用u減去幾倍的標準差,而不是直接用幾倍的標準差計算呢?
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1個回答
Robin Ma助教
2019-10-28 10:50
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同學你好,因為你的理解是基于預(yù)期收益率μ等于0的前提下的,但是這個前提不是一直滿足的,所以算損失的時候肯定要把預(yù)期收益率也要算進去的,畢竟預(yù)期收益率是能給你帶來利益的。
