秦同學(xué)
2019-10-27 13:42老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)Q99，我完全沒(méi)有思路，不明白factor 敏感性和斜方差怎么聯(lián)系起來(lái)的呢？能具體講一下這道題目嘛
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1個(gè)回答
Crystal助教
2019-10-29 09:30
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這個(gè)題目是這樣的，他要計(jì)算的不是兩個(gè)市場(chǎng)之間的協(xié)方差嗎，兩個(gè)市場(chǎng)現(xiàn)在假設(shè)都是只有兩個(gè)資產(chǎn)一個(gè)是股票一個(gè)是債券，給出的敏感程度就是股票對(duì)于市場(chǎng)的敏感程度，所以接下來(lái)只要表示好兩個(gè)市場(chǎng)的構(gòu)成就可以了。就有了答案給出的公式，但是可能還是看不懂，我寫(xiě)一個(gè)過(guò)程給你。
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追問(wèn)
明白了！謝謝老師?。?！
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追答
好噠
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