劉同學
2019-10-27 16:09老師，怎么判斷什么時候需要用有效久期，什么時候不需要呢？謝謝老師
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2019-10-28 19:18
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同學你好，有效久期在在利率曲線結(jié)構(gòu)平行移動的假設(shè)下探討的問題。
而Key rate exposure 表示利率曲線上選取的關(guān)鍵期限的利率變動帶來的債券價格影響（風險敞口）——利率曲線的非平行移動
100面值對應(yīng)0.81的key rate風險敞口（表示關(guān)鍵利率變化一個BP，這個債券價格變化0.81元），4.04的key rate風險敞口對應(yīng)多少面值呢？ 對應(yīng)4.04/0.81*100 的面值，那有那么多key rate風險敞口，對應(yīng)我就用對應(yīng)的面值反向?qū)_，其實就是一個簡單的等比例關(guān)系
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