tracy
2019-10-27 17:24無法理解2歸為優(yōu)點(diǎn)，雖然精確但 文字解題也說著這種需要大量計(jì)算。所以2到底算優(yōu)點(diǎn)還是缺點(diǎn)呢
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-10-28 19:23
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同學(xué)你好，這個(gè)題問的是用蒙特卡洛模擬計(jì)算VAR比用歷史模擬法計(jì)算VAR的缺點(diǎn)。
這個(gè)2的說法，是蒙特卡洛計(jì)算VAR的優(yōu)點(diǎn)，因?yàn)樗梢蕴幚須v史模擬法沒辦法處理的情況。因?yàn)闅v史模擬法計(jì)算VaR數(shù)據(jù)不足的話，結(jié)果是有問題的。而且歷史模擬法計(jì)算VaR用到的是歷史數(shù)據(jù)，能不能代表未來的風(fēng)險(xiǎn)，也是值得商榷的。這個(gè)時(shí)候可以用蒙特卡洛模擬來
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