文同學
2019-10-27 18:28老師，這道題我感覺兩種算法都說得通，第一種就是算一個聯(lián)合概率，第二種用指數(shù)分布里的conditional default probability計算為什么不對呢？他不是無記憶性，而且定義就是(given that there has been no default prior to time t)？ 這里很confuse，求解答，謝謝！
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1個回答
Cindy助教
2019-10-28 16:36
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同學你好，這道題讓我們求的是聯(lián)合概率，我們把兩年的累計違約概率減去1年的累計違約概率，得到的就是第一年不違約，第二年違約的概率，即為題目所問
如果題目問的是條件違約概率的話，題目一定會有關(guān)鍵詞的，比如given, conditioanl on等等，這時候，我們求得是第一年不違約的前提，第二年違約的概率
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