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Wendy助教
2019-10-28 19:32
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同學你好
指數(shù)2000點，一個點價值10歐元，所以根據(jù)delta normal法里的delta法 VAR=△×z×P×σ （注意：這題指數(shù)收益率均值為0）
P的價格就為2000×10=20000（注意：因為是ATM的，標的資產(chǎn)價格和執(zhí)行價格應(yīng)該是大差不差的）
At the money delta題目默認為0.5（注意：實際中delta＞0.5）
Zα=2.33
波動率用標的資產(chǎn)的， 是2.05%
平時做題的時候也要小心天數(shù)導(dǎo)致的之轉(zhuǎn)換，例如1 day VAR 轉(zhuǎn)換為 10 day VAR
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