陳同學(xué)
2017-12-11 16:47講到crashphobia的時候提到option價格高,推導(dǎo)出波動率高,這是為什么?在bs模型中,波動率不是在分母的影響比分子大么?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Wendy助教
2017-12-12 16:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。不論是call還是put,期權(quán)的價值與標(biāo)的資產(chǎn)的波動率是成正比的。所以,才會有通常說的,買期權(quán)就是買波動。
