陳同學(xué)
2017-12-11 16:47講到crashphobia的時(shí)候提到option價(jià)格高，推導(dǎo)出波動(dòng)率高，這是為什么？在bs模型中，波動(dòng)率不是在分母的影響比分子大么？
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1個(gè)回答
Wendy助教
2017-12-12 16:43
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同學(xué)你好。不論是call還是put，期權(quán)的價(jià)值與標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)率是成正比的。所以，才會(huì)有通常說(shuō)的，買期權(quán)就是買波動(dòng)。
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