Eric
2019-10-28 13:43老師您好，ppt中的variance rate VL，老師講是長期方差項(xiàng)，那這里面的variance rate是怎么理解？是我上傳的第二章圖來理解為單位時間方差還是理解為波動率volatility？ppt中的第3個小黑點(diǎn)的解釋中，the most recent estimate of the variance rate，是不是指的是σn-1？那這句中的variance rate是不是指的是volatility？謝謝老師。
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1個回答
Crystal助教
2019-10-29 13:19
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variance rate你直接理解為variance就可以了。
你上傳的第二個圖單位時間的方差應(yīng)該也是方差的。
是的，不管他說的是最近的，最新的，今天的，只要是他給出的數(shù)據(jù)就都是n-1的，因?yàn)閑wma本質(zhì)上是用來給波動率做估計(jì)預(yù)測的，所以說是沒有理由給你一個n的值（預(yù)測值）來反推一個既成事實(shí)的值的（n-1）。
只要說是variance就是指方差，如果想要表示波動率他會用volatility或者是standard deviation
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回復(fù)Crystal：其實(shí)關(guān)于variance rate在原版書中有定義，建議下次金程修改講義，把那段話加上，更有利于理解。在原版書2019版P208頁
