帆同學(xué)
2019-10-28 17:23這道題里算一年的VaR是1.645*0.3*200，為什么這里直接默認(rèn)是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布？均值為什么是0？
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2個(gè)回答
Wendy助教
2019-10-28 19:42
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。題目讓用delta-gamma方法計(jì)算VaR
用delta-gamma就隱含著標(biāo)的資產(chǎn)的收益率是服從正態(tài)分布的。題目沒有說均值是多少，就默認(rèn)為0
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Adam助教
2019-10-28 19:31該回答已被題主采納
同學(xué)你好，Nd1就是表針正太分布下的分位點(diǎn)
標(biāo)準(zhǔn)正太分布的均值是0
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