momo
2019-10-28 19:10老師 請問 627 為什麼不選c 628 關(guān)於累積概率95% 為什麼是100000沒有明白
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2個回答
Adam助教
2019-10-28 19:39
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同學你好,
627:C選項錯在信用風險的VAR就是WCL-EL,要考慮嚴重程度的,市場風險的VAR就是VAR,沒有WCL的概念,這是兩者的主要區(qū)別沒有什么只考慮頻率分布的概念
628:選擇100000是根據(jù)審慎性原則的
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追問
請問審慎性原則是根據(jù)機率累積選擇而不是損失大小嗎? 為何是difference between expected loss and 100000
Wendy助教
2019-10-29 17:52
該回答已被題主采納
這個題中根據(jù)機率累積選擇并不能確定哪個比較好,審慎性原則指的是這個時候?qū)幵高x擇大一些的值作為損失(以這樣的損失數(shù)據(jù)作為VaR值,預留的抵御風險的資本金也會多一下,可以更好的管理風險)
difference between expected loss and 100000,這個是操作風險VaR的定義。這里可以做一個記憶。這個在二級才會強調(diào)的
