秦同學(xué)
2019-10-28 22:13老師，可以解釋一下這道題目嘛？為什么estimate too low
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Crystal助教
2019-10-29 13:25
該回答已被題主采納
我沒有懂你的問題，你說的是什么估計的很低。
-
追問
我沒有懂這道題想考的點(diǎn)，答案解析里還說了一句，估計出的weekly的數(shù)是偏低的，我也沒有懂…
-
追答
你讀一下題目你會發(fā)現(xiàn)，這個例子很好的，就是說現(xiàn)在有一家對沖基金，他對外宣稱的數(shù)據(jù)和他真實(shí)的操作是完全不一樣的，比如說他對外宣稱是每周盯市，但是他實(shí)際是每月盯市的，所以說你拿著他對外公布的錯誤數(shù)據(jù)，做了一個回歸模型，這個回歸模型不管你做的過程多么完美，最后這個模型都是不能預(yù)測這家對沖基金的收益率的。因為做模型的數(shù)據(jù)是有問題的，所以你不能指望你的模型是有預(yù)測的能力的，所以在用真實(shí)發(fā)生的數(shù)據(jù)對你的模型做假設(shè)檢驗的時候，只能說的是你的模型是不對的。所以得到的結(jié)論就是beta是不顯著的。
0
0
0
0
