Terry4
2019-10-29 00:58請(qǐng)問Q38的d選項(xiàng)，vega也小于零是怎么得出的
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-10-29 15:19
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同學(xué)你好，當(dāng)波動(dòng)率變大的話，也就是△sigma是大于0的。這個(gè)障礙期權(quán)很容易就達(dá)到障礙了，如果達(dá)到障礙這個(gè)期權(quán)就不存在了，也就是原來這個(gè)期權(quán)是有價(jià)值的，達(dá)到障礙之后這個(gè)期權(quán)就沒有價(jià)值的，因此△ c小于0.這樣的話可以知道vega=△ c /△sigma是小于零的。
對(duì)于障礙期權(quán)一定要首先關(guān)注In還是out。
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回復(fù)Wendy：好的 謝謝老師
