chai
2017-12-12 10:15這個(gè)沃德理論是不是只是關(guān)于時(shí)間序列波動(dòng)性的模型，沒有包括趨勢(shì)性和季節(jié)性因素的？不太明白為什么時(shí)間序列在這個(gè)模型里變成了殘差的方程？其他自變量為什么沒有了？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2017-12-15 13:40
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同學(xué)你好，沃爾德理論其實(shí)就是在說任意一個(gè)協(xié)方差平穩(wěn)的時(shí)間序列都可以寫成兩個(gè)時(shí)間序列的和，一個(gè)是隨機(jī)的，一個(gè)是確定的。你說的那個(gè)季節(jié)性和趨勢(shì)性也是時(shí)間序列，但是他們都是不符合協(xié)方差平穩(wěn)的要求的，還有你說的那個(gè)殘差，他其實(shí)是一個(gè)白噪聲的過程。
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回復(fù)：我覺得，沃德之前講的是y與自身的關(guān)系，現(xiàn)在講的是y與過去的殘差的關(guān)系。也就是對(duì)應(yīng)后面的ar 和 ma
