陳同學(xué)
2017-12-12 16:30correlation swap中為什么真實(shí)的correlation大于固定的correlation就能盈利，對這個問題沒有什么感性認(rèn)識，是怎樣實(shí)現(xiàn)的盈利，對應(yīng)的cash是什么計量的呢？
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1個回答
Wendy助教
2017-12-12 16:58
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同學(xué)你好。這個問題可以對比著一級的利率互換來理解，這里假定的是收真實(shí)的correlation，也就是收浮動的correlation，浮動大于固定即可獲利。
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追問
利率互換的我明白，就是本金*相應(yīng)的利率差值而獲利，那么相關(guān)性是怎么獲利的呢
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追答
同學(xué)你好。是一樣的算法，就是收到的相關(guān)性減去支出去的相關(guān)性，再乘以對應(yīng)的本金。
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