Leadingblood
2019-10-29 19:38老師,為什么EL不用考慮相關(guān)性?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-10-30 15:58
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同學(xué)你好,EL的計(jì)算屬于線性計(jì)算,EL=PD*LGD*EAD,計(jì)算出單個(gè)資產(chǎn)的EL,要算總體的EL,直接把單個(gè)資產(chǎn)的EL相加就可以了,EL是期望,類似于一階矩的概念,就像E(X+Y)=E(X)+E(Y)一樣,EL(p)=EL(1)+EL(2)
