豆同學(xué)
2019-10-29 20:06為什么D選項(xiàng)應(yīng)該是short delta
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-10-30 17:15
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同學(xué)你好，因?yàn)長(zhǎng)ong up and out call option的delta是負(fù)的。
如果標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲的話，也就是△ s大于0，這個(gè)障礙期權(quán)很容易就達(dá)到障礙了，如果達(dá)到障礙這個(gè)期權(quán)就不存在了，也就是原來(lái)這個(gè)期權(quán)是有價(jià)值的，達(dá)到障礙之后這個(gè)期權(quán)就沒(méi)有價(jià)值的，因此△ c小于0.這樣的話可以知道delta= △ c /△ s是小于零的。
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