薛同學(xué)
2019-10-29 20:161、為什么不可以用指數(shù)分布求這個(gè)PD呢？ 2、如果按照指數(shù)分布計(jì)算的話，4年的PD是0.3996%，是小于0.4%的，這是為什么呢？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-10-30 16:02
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同學(xué)你好，這道題考察的是一個(gè)客觀結(jié)論，是不需要借助指數(shù)分布來計(jì)算的，
通過研究發(fā)現(xiàn)，不管是投資級公司，還是投機(jī)級的公司的，隨著時(shí)間的延長，違約概率都是在增加的，但是投資級的公司，違約概率到了后面會上升的更快，因此，如果我們假設(shè)違約概率和時(shí)間同比例增長的話，對于投資級的公司，他的違約概率應(yīng)該是大于0.4%的
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