陳同學(xué)
2017-12-12 16:38更正上一個(gè)問題，quanto option中，rho高，則quanto的價(jià)值低，這個(gè)結(jié)論是否僅僅針對(duì)的是投資日經(jīng)到期盈利的情形？
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1個(gè)回答
Wendy助教
2017-12-12 17:59
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同學(xué)你好。這個(gè)結(jié)論并不僅僅指投資日經(jīng)的盈利情況，它只是一個(gè)特例。
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追問
老師那么在日經(jīng)虧損的時(shí)候，rho高，日元貶值，就會(huì)行權(quán)，從而quanto的價(jià)值就高，上述這個(gè)結(jié)論不就不成立了么
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追答
同學(xué)你好。之前沒有清楚你的問題。確實(shí)，我們講義上得到的這個(gè)結(jié)論，只適合于日經(jīng)上升的情況（這個(gè)投資者是預(yù)期未來(lái)日經(jīng)225指數(shù)是上漲的，否則就不會(huì)投資了）。日經(jīng)下降，原版書以及可能上沒有做進(jìn)一步的分析。但是，應(yīng)該是和日經(jīng)上漲的情況，正好相反的。
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