2個回答
Paul助教
2019-10-31 10:50
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同學(xué)你好，A是由遠期利率組成的曲線。
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c是YTM組成的曲線。
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B比較復(fù)雜，是假定債券價格等于面值的時候，用即期利率做折現(xiàn)率，計算出的cr，用這個cr組成的曲線。
我建議還是聽一下這部分的課程，基礎(chǔ)班老師講解的會更詳細。 -
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就是這個b不太懂，基礎(chǔ)班的課程這個點就講了不到五分鐘，所以一直搞不明白這個到底是個什么東西
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cr是什么？
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coupon rate？
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追問
麻煩老師在講一下b這個曲線
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Irene助教
2019-11-01 13:13該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
par bond yield curve是一條理論上的收益率曲線，它是由換算得來的。通過假定讓債券價格等于面值，也就是price=par,那么已知了即期利率、債券價格，面值，我們可以通過未來總的現(xiàn)金流折現(xiàn)的公式，把PMT求出，也就是每期的coupon是多少，然后再除以面值就得到了coupon rate, 用這個coupon rate 組成的曲線就是par bond yield curve。
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