陳同學(xué)
2017-12-12 16:50ppt 16-203頁,90%var的weight 為何是個大于1的數(shù)(2.7)?這是應(yīng)該怎么理解?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2017-12-12 17:34
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同學(xué)你好,這里的VaR的權(quán)重,不是普通意義上的權(quán)重,或者是是一個特定的系數(shù),而這個系數(shù)是通過一個公式算出來的,關(guān)于這個公式做個了解即可。
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追答
同學(xué)你好。請下次把問題的圖片一起貼上來,講義的版本可能會存在差異。
