1個(gè)回答
Wendy助教
2019-10-30 17:29
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同學(xué)你好
這個(gè)題把VAR的holding period從1天提升到9天,問的是這么做的原因是不包括哪個(gè)。首先需要明確的是比較低的信用評(píng)級(jí)與改變VAR的holding period幾乎是沒有什么聯(lián)系的,其余的選項(xiàng)表示可能和市場(chǎng)上的流動(dòng)性、portfolio size、 還有一些特定的要求都是有關(guān)系的。
