啦同學(xué)
2019-10-30 21:10老師 28題這個 為什么7.0037%都要加上一個OAS? 是因為callable bond 里z spread= oas+ int ? 那putable就是oas-int=z spread么?這么理解嗎?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Nicholas助教
2019-10-31 08:29
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
本題在題目中提到認(rèn)為應(yīng)該再加上一個OAS,可以理解為在原有的Benchmark yield上做調(diào)整
-
追問
沒有明白可以在解釋的清楚一點(diǎn)嗎
-
追答
同學(xué)你好。
如圖所示,題目中認(rèn)為應(yīng)該基于Benchmark yield curve上增加一個OAS。
在原有的基礎(chǔ)利率上再加上OAS,債券的無套利價值等于其市場價格。
