謝同學(xué)
2019-10-31 11:38模擬考試1 第40題 strip 的basis risk 一定大于stack and roll 嗎 ？ 有沒有可能性 因?yàn)檫M(jìn)行了多次的stack and roll 產(chǎn)生了更多的basis risk ？
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-10-31 19:56
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同學(xué)你好， 有沒有可能性 因?yàn)檫M(jìn)行了多次的stack and roll 產(chǎn)生了更多的basis risk ？
不能這么說。因?yàn)榛铒L(fēng)險(xiǎn)來源有兩個(gè)，一個(gè)是時(shí)間的不匹配，一個(gè)是資產(chǎn)的不匹配。這里說的是前者
strip對沖在時(shí)間上是可以匹配標(biāo)的資產(chǎn)的時(shí)間的，所以相對而言基差風(fēng)險(xiǎn)小
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